Система управления инвестиционными рисками банка
Инвестиционная деятельность банка сопровождается различного рода рисками. Управление рисками – одна из ключевых функций стратегического управления банком. Его суть заключается в ограничении или минимизации рисков, поскольку полностью избежать их невозможно. Законом “О банках и банковской деятельности” предусмотрено применение постоянно действующего органа управления риска с функциями выявления, оценки, анализа и минимизации финансовых, функциональных и внешних рисков, что является непременным условием стабильной деятельности банка.
С целью эффективного управления рисками, банковские учреждения прежде всего должны знать, с какими рисками всего связана их деятельность, требует объективной оценки всех основных рисков, понять, какие виды рисков можно максимально минимизировать. Именно это является предпосылкой формирования действенной системы управления рисками.
Вопросы регулирования банковской инвестиционной деятельности чрезвычайно сложные и многоаспектные
Однако, множество аспектов исследуемой проблемы остается недостаточно освещенной и требует дальнейшей обработки. В частности, недостаточно используется системный подход к разработке механизма управления инвестиционными рисками банков в нестабильных экономических ситуациях.
Понятие “риск” в банковской инвестиционной деятельности связано прежде всего с условиями принятия решений по инвестиционным проектам и прогнозированием результатов за ними. Размер потерь как результат деятельности в условиях неопределенности – это “цена риска”, а размер выгоды – “плата за риск».
Для того, чтобы иметь возможность оценить инвестиционные риски проекта и выяснить, какие рычаги влияния применять для их минимизации, банки осуществляют классификацию инвестиционных рисков.
К основным рискам, с которыми сталкиваются современные банковские учреждения в процессе своей деятельности, следует отнести:
– кредитные риски;
– риски и стадии инвестиционного цикла (технические, строительно-монтажные и т. п.);
– предпринимательские риски (финансовые, валютные, портфельные, процентные, коммерческие и др.);
– риски (социально-политические и экономические риски).
Процесс управления инвестиционными рисками в банке делится на ряд последовательных этапов:
а. Анализ риска.
б. Определение границ и правомерности риска.
в. Оценка возможных последствий риска.
г. Оценка степени риска и размеров его влияния.
д. Разработка вариантов решений.
е. Определение путей и средств минимизации риска потерь.
ж. Принятие решения об инвестировании.
з. Организация и реализация решения.
Таким образом, для эффективного функционирования системы управления банковскими рисками нужно соблюдать ряд принципов и обеспечивать надлежащую информационную базу. Инвестиционная деятельность банка неразрывно связана с разного рода рисками. Банки-инвесторы сознательно берут на себя определенный риск, поскольку полностью устранить его они не в состоянии. Для того, чтобы достичь наилучшего результата, банки должны учитывать возможные риски, уметь определить тот уровень риска, который решается банк, и найти пути минимизации этого риска.
