Анализ скользящих средних (Moving Averages)

Анализ скользящих средних (Moving Averages)

Анализ скользящих средних (Moving Averages)

Скользящие средние (Moving Averages, MA) уже много лет широко используются при анализе различных рынков, в том числе рынка Форекс. По сравнению с анализом всевозможных графических моделей, скользящее среднее является более объективным индикатором. Поскольку в своей основе содержит достаточно простой математический алгоритм преобразования цены. Тем не менее, в анализе с помощью скользящих средних также присутствует некий элемент субъективизма, и об этом не следует забывать.

График скользящего среднего представляет собой сглаженный усреднением график цены. Степень сглаженности при этом зависит от так называемого периода скользящего среднего, то есть от количества баров, ценовые значения которых используются при расчете средней. Для расчета обычно используются цены закрытия, однако можно анализировать и другие ценовые характеристики бара (high, low, open, (high+low)/2). Активно используются три разновидности скользящих средних: простое скользящее среднее, взвешенное скользящее среднее, экспоненциальное скользящее среднее.

Простое скользящее среднее представляет собой сумму цен за некоторое количество баров (период средней), деленную на это количество баров:

SMA= Sum(Pi) n где Pi цена каждого бара (Sum знак суммирования), n период скользящего среднего.

Преимущество данного вида скользящего среднего заключается в простоте расчета. Однако есть существенный недостаток все принимающие участие в расчете значения скользящего среднего бары имеют одинаковый вес. На деле же оказывается, что новые бары значительно лучше характеризуют ценовые изменения, чем старые.

Взвешенное скользящее среднее

Соответственно, чем больше период простого скользящего среднего, тем медленнее оно реагирует на смену тенденции (значения старых баров начинают играть большую роль, чем значения новых). Взвешенное скользящее среднее отличается от простого скользящего среднего тем, что при его расчете важность каждого бара оценивается с помощью присвоения ему определенного веса, зависящего от удаленности бара от текущего торгового периода.

Взвешенное скользящее среднее вычисляется по следующей формуле:

WMA= Sum(Pi *Wi Sum(Wi) где Wi вес i-го бара.

Величина i изменяется от единицы до n (период скользящего среднего). Веса более поздних баров больше, чем веса более ранних. За счет этого взвешенное скользящее среднее острее реагирует на изменение тренда, чем SMA с таким же периодом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Ищете надежность форекс?

Экспоненциальное скользящее среднее можно вычислить по следующей формуле:

EMA= EMA(t-1)+ 2/(n+1)*(Pt EMA(t-1)), где EMA (t-1) значение EMA в предыдущий момент времени, Pt текущая цена, n период скользящего среднего.

При взгляде на формулу становится очевидно, что значение EMA каждого бара содержит информацию о EMA предшествующих баров, при чем последние значения вносят больший вклад по сравнению с более старыми барами.

В отношении того, какой из вариантов скользящего среднего следует считать наилучшим, споры идут по сей день. Большинство специалистов сходятся во мнении, что выбор того или иного варианта зависит от поставленных аналитических задач и конкретного рынка (в случае рынка Форекс от торгуемой валютной пары). Выбор периода скользящего среднего определяется теми же факторами.

скользящего среднего трейдеры

Выборе периода скользящего среднего

Часто при выборе периода скользящего среднего трейдеры руководствуются рядом Фибоначчи, используя такие значения как 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Весьма распространены числа, кратные десяти, особенно 20, 50 и 200. При этом скользящее среднее с периодом 20 считается пригодным для определения краткосрочных трендов, с периодом 50 среднесрочных, с периодом 200 долгосрочных.

Наиболее важным сигналом при использовании скользящих средних является их общее направление, которое указывает на направление тренда. При восходящем рынке скользящие средние имеют восходящее направление, причем располагаются они ниже графика цены. При нисходящем тренде, соответственно, скользящие средние находятся ниже графика цены и имеют нисходящее направление.

Другая группа торговых сигналов формируется при пересечении скользящих средних друг с другом, а также с графиком цены. График цены фактически совпадает со своей скользящим средним, взятым с минимальным возможным периодом, поэтому пересечение цены со скользящим средним должно быть отнесено к той же группе сигналов, что и пересечение скользящих средних с различными периодами.

Если более быстрое скользящее среднее (то есть имеющее меньший период усреднения) пересекает более медленное (имеющее больший период) снизу вверх, то формируется сигнал покупки, если сверху вниз сигнал продажи. Соответственно, любое пересечение графика цены со скользящим средним также является торговым сигналом, то есть скользящее среднее на трендовом рынке выступает в роли линии поддержки/сопротивления, и прорыв этой линии может означать смену тренда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Договор доверительного управления на рынке Форекс

Использование скользящих средних при анализе рынка Forex

Использование скользящих средних при анализе рынка Forex

Рекомендуется также отслеживать точки, которые следуют за минимумом или максимумом скользящего среднего. В таких точках возможен перелом тенденции или переход во флэт. Использование скользящих средних при анализе рынка Forex приносит хорошие результаты на трендовом рынке. Однако в условиях флэта слепое следование сгенерированным ими сигналам может привести к большим убыткам.

Следует отметить, что в ходе анализа скользящие средние могут быть использованы не только в качестве самостоятельного инструмента, но и как основа других аналитических инструментов огромное количество индикаторов основаны именно на скользящих средних. Например, для того, чтобы наилучшим образом оценить схождение/расхождение скользящих средних, был создан довольно эффективный индикатор MASD.

Однако при всем разнообразии подобных индикаторов имеет смысл использовать скользящие средние в исходном виде, предоставив трейдеру возможность самостоятельно анализировать их поведение. Причина преимущества скользящих средних над индикаторами, построенными на их основе, в том, что при различных манипуляциях со значениями скользящих средних в процессе расчета теряется определенная часть информации. Которая может оказаться весьма полезной при прогнозировании движения цены.

Дело в том, что при расчете скользящего среднего часть информации, содержавшейся в графике цены, фактически теряется. При использовании индикаторов, построенных на основе скользящих средних, существует риск потерять и ту информацию, которая осталась. С другой стороны, смысл различных преобразований ценового графика именно в том, чтобы очистить имеющиеся данные от лишней информации и выявить наиболее важные характеристики происходящих на рынке изменений.

В связи с этим наиболее грамотным вариантом следует считать совмещение анализа самого ценового графика (исходная информация). Сравнительно простых аналитических инструментов (к примеру, скользящие средние информация, прошедшая через сравнительно слабый математический фильтр) и более сложных индикаторов, предоставляющих в распоряжение трейдера наиболее «очищенную» информацию.

Похожее ...

Добавить комментарий