Технический анализ на валютном рынке форекс
В среде трейдеров техническим анализом именуется метод анализа цены (валютной пары, акций и т. д.) на основании информации о ее котировках и ее объеме .
Самым главным из трех этих составляющих является цена. Так как информация о цене, обычно, является общедоступной, а также имеет длинную историю изучение цены на основании технического анализа является наиболее удобным.
Кроме того на валютном рынке Forex для технического анализа использует данные о тиковом объеме . В большинстве случаев данные о реальных объемах не слишком доступны, но тем не менее при желании такую информацию трейдер может получить.
Технический анализ основан на математике и статистические, как составляющей математики. Как известно – где начинается математика – там начинается наука.
Поэтому технический анализ является научным методом прогнозирования цены. Экономические расчеты не учитываются.
Тем не менее никакой строгой системы технического анализа не существует. Практически он представляет собой набор методов.Среди них есть простые – графический анализ – и более сверхсложные . Нередко различные методы технического анализа входят в противоречие друг другу.
Три кита Технического анализа – аксиомы трейдинга
1. Курс валют уже учел все возможные факторы, способные повлиять на него.
В результате чего складывается тот или иной курс валюты? В классической экономической науке ответ однозначный – курс валюты складывается в результате взаимодействия спроса и предложения на валюту. Если спрос не превышает предложение, то курс возрастает, а если наоборот – то он падает.
В техническом анализе причина и следствие заменена местами : если курс растет, значит спрос превышает предложение, если падает, то наоборот. Таким образом, поскольку все факторы уже присутствуют в графике цены , то изучать их не надо. Есть история цены , и для составления прогноза курсовой стоимости ее вполне достаточно.
Экономические факторы не влияют самостоятельно на курс. Они формируют мнения участников рынка. А единственным показателем, объективно отражающим соотношение спроса и предложения остается только фактическая цена и объем торгов. Цена – это мнение всех участников рынка, поэтому даже в случае измения факторов, это изменение не играетсущественной роли.Рынок уже изменил цену. Он «заложился» под фундаментальные факторы.
Этим утверждением технический анализ отличается от фундаментального (классического). Согласно ему алализируя экономическую ситуацию можно прогнозировать цену.
Но технический анализ не является панацеей. Обычно критика первого кита заключается в следующем:
1. На рынке бывают такие новости, которые не возможно предсказать: природные катастрофы, техногенные аварии (например Фукусима или Чернобыль) а так же приравненные к ним действия банков, внезапные банкротства крупных компаний и т.д. .
2. Не все трейдеры имеют равноправный доступ к информации. Так же анализ одних и тех же явлений может приводить к разным выводам.
3. Можно апроксимировать движение цен
Одним из основных понятий в техническом анализе на рынке Форекс является понятие тренда
Считается, что рынок всегда может быть предсказан и продолжение существующего настроения рынка более вероятно, чем изменение. Сверхзадача трейдера – максимально быстро выявлять окончание старых и развитие новых настроений на рынке. То есть определение направления тренда – это и есть залог успешной торговли.
Принято разделяют три вида тренда:
1. Восходящий тренд. В этом случае происходит движение цены вверх. Этот тренд еще называют бычьим.
2. Нисходящий тренд В этом случае происходит движение цены внз. Этот тренд еще называют медвежьим.
3. Боковой тренд. В этом случае цена практически не меняется.
История повторяется. Но только по спирали.
Это главная аксиома не только технического анализа но и истории человеческого общества. В этом случае можно утверждать что каждая площадка Форекса – это небольшая цивилизация со своими законами и диалектикой развития.
Критики этой аксиомы не верят в развитие по спирали, как папуасы не верят в космические полеты. Но мы то знаем …
Основным преимуществом технического анализа является универсальность и экономичность.
Тренд на рынке нефти или газа можно анализировать также как тренд на рынке золота. И все что для него нужно – это история цены за конкретный период.
Итак поняв, зачем нужен технический анализ приступим к рассмотрению конкретных примеров.
Равнобедренный треугольник.
Треугольником называется такая фигура на графике цены. Она образуется когда линии сопротивления и поддержки сближаются друг с другом, образуя треугольник, причем это схождение стремится к пересечению. В результате эта фигура выглядит как треугольник.
При формировании треугольника на графике вершины становятся все ниже, а низы становятся все выше. Это происходит в том случае, если покупатели с продавцами не могут подвинуть рынок до образования тренда. Ожесточенная борьба покупателей с продавцами, полная трагизма и невероятного напряжения – вот что такое треугольник!
Известны 3 вида треугольников.
1. Восходящий треугольник. В данном случае линия сопротивления лежит в горизонтальной плоскости.
2. Нисходящий треугольник. В данном случае линия поддержки лежит в горизонтальной плоскости.
3. Симметричный – линии поддержки и сопротивления симметрично наклонены по отношению друг к другу.
Для торговли при образовании такой фигуры на графике необходимо помнить следующие: пробой треугольника происходит очень быстро. Характерны резкое повышение объема и очень высокая скорость изменения цены. Торговать внутри диапазона треугольника – плохая идея, даже для опытных трейдеров.
Итак рассмотрим подробнее все модификации треугольника
Симметричный
Из графика видно, что до определенного момента единоборство продавцов с покупателями не приводило к победе ни одну сторону. Но кульминация приближается – и чем ближе друг к другу верхи и низы – тем ближе время прорыва. Предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок – невозможно. Попытка сыграть в рулетку с рынком приводит только к одному – сливу депозита.
Но Как же нам быть? Решение очень простое. Надо установить два ордера: один – чуть выше снижающихся вершин, а другой, соответственно, чуть ниже повышающихся низов. Зная что рынок скоро пробьется вверх или вниз, мы просто пойдем с рынком в его направлении. После срабатывания одного из ордеров не забываем удалять противоположный!
Восходящий
Из графика видно, что покупатели стараются преодолеть определенную цену. Но постепенно бычьи тенденции преобладают над медвежьими и происходит пробой. Но так происходит не всегда. Возможны случаи, когда уровень сопротивления не поддается и рынок отыгрывает вниз. И хотя чаще рынок пробивает верх, надо быть готовым к любому развороту событий и идти с рынком вместе. Можно поступить так же как в случае с симметричным треугольником – установить два ордера.
Нисходящий
Нисходящий треугольник – это осевая симметрия треугольника. Все что было сказано выше про восходящий треугольник относится также и нисходящему. Вообще в случае с любым треугольником алгоритм торговли один и тот же. Выставляем два ордера – один на покупку – выше вержней границы. А второй на продажу – ниже нижней границы. После прорыва не забываем убрать не сработавший ордер. Как видно из графиков восходящего и нисходящего треугольников вероятность пробоя выше в сторону, противоположной более пологой границе. Вообще говоря, восходящий и нисходящмй треугольники – это часный случай симметричного. Поэтому в общем случае вероятность прорыва будет выше в ту сторону, которая менее пологая (более крутая).
Двойное дно и Двойная вершина
Эти фигуры одни из самых значимых, поскольку они определяют разворот рынка! Обычно эти фигуры формируются после длительного тренда, восходящего или нисходящего. Вершины (или провалы в случае дна ) появляются, когда рынок пытается преодолеть уровень сопротивления. Рынок вначале тестирует этот уровень, затем медленно отскакивает от него. Потом рынок снова тестирует этот уровень. Если происходит новый отскок, то на графики появляется двойная вершина (или двойная впадина). Основной сигнал разворота – если вторая вершина (впадина) не смогла преодолеть уровень сопротивления первой.
То есть тренд как бы “выдыхается” и скорее всего изменит направление.
Фигура голова и плечи (Перевернутые голова и плечи)
Эти фигуры тоже значимые, так как и они определяют разворот рынка. Указанная фигура ( голова и плечи ) названа так по тому, что образована тремя волнами, похожими на плечи и голову. Если соединить нижние точки плеч, то можно получить линию пробоя. Эта линия может быть наклонена в любую сторону. Как правило, более точный сигнал дает наклон этой линии вниз. При этом величина пробоя может быть определена как расстояние самой высокой точки головы до линии прорыва. В этом случае разворот будет для тренда вниз.В случае с перевернутыми головой и плечами разворот будет для тренда вверх.
Канал
Канал, он же торговый диапазон – это фигура, ограниченная коридором, который образован линией сопротивления свеху и линией поддержки снизу. То есть фактически это диапазон, в котором торгуются валютные пары на рынке Форекс. При достижении линий поддержки и сопротивления могут быть открыты потенциально прибыльные позиции. При восходящем канале рекомендуется открывать длинные позиции, а при низ ходящем канале рекомендуется открывать короткие позиции.
Клин, вымпел и флаг
Эти три фигуры во многом схожи и являются разновидностью канала
Клин формируется при сближении уровней поддержки и сопротивления. То есть сужение канала образует клин. При этом направление тренда остается постоянным. То есть клин – это сужающийся канал. Прорыв клина сопровождается резким повышением объема торгов. Наиболее вероятный момент пробоя – последняя треть расстояния до схождения линий поддержки и сопротивления.
Флаг – это фигура, продолжающая текущую тенденцию. После резкого движения цен происходит “выдыхание”, и валютная пара начинает торговаться в диапазоне цен, уже предыдущего. Впоследствии происходит некоторая корректировка к предшествующему направлению. При этом линии сопротивления и поддержки обычно параллельны относительно друг друга. Как и в случае с каналом старт нового пробоя обозначается прорывом линии поддержки или сопротивления.
Вымпел – это аналог флага. Отличие – сходящиеся линии поддержки и сопротивления. Если наклон вымпела идет в сторону отличную от формирования то такой сигнал может быть ложным. Как и во всех предыдущих случаях, объемы торгов должны существенно вырасти. Такой сигнал скорее всего будет правильным.
