Рыночный портфель: взаимосвязь, возможности и прибыль
Корреляция – процесс, который описывает взаимосвязь двух рыночных портфелей в динамике. Понимание взаимного движения корреляции — один из самых эффективных способов использования ценового дифференциала между рынками. Когда активы имеют идентичное движение, это значит, что их корреляция положительна и идентична. В другом случае, когда корреляция отрицательна, это значит, что движение активов происходит в противоположном направлении. Активы на реальных рынках имеют различные степени корреляции. Трейдер может использовать динамику двух активов сразу же после обнаружения связи между этими динамиками.
Как только открываются все позиции этапов, на которых формируется рыночный портфель (а их всего два) можно начинать переход к управлению сделками. Альтернативные возможности получения прибыли есть всегда. Например, для закрытия длинных позиций можно использовать все опорные максимумы TY. При открытии новых длинных позиций могут использоваться все более высокие опорные минимумы. Таким способом трейдер фиксирует прибыль в текущем положении и продолжает торговлю уже с риском, уменьшенным в несколько раз. Так как у фьючеров ES существует отрицательная корреляция с бондами, то такой же подход по отношению к управлению сделкой можно использовать в точности наоборот.
Концепция корреляции и рыночный портфель
Фиксация прибыли становится возможной с каждым опорным минимумом, а предоставление возможности для открытия короткой позиции появляется с каждым опорным минимумом. Самым главным фактором для этого типа торговли является понимание фактической структуры тренда. Для подтверждения тренда используются трендовые линии. Так же они используются в качестве контрольных уровней для входа в рынок. Продолжать торговать в направлении тренда можно до тех пор, пока не нарушена трендовая линия. Так же трендовая линия служит надежным предварительным ориентиром по ценовому колебанию, где она обычно останавливается и разворачивается.
Концепция корреляции и рыночный портфель могут помочь в стремлении получать большую прибыль, но следует так же отметить, что корреляции могут измениться из-за изменчивости самих рынков. К тому же на различных графиках корреляции могут быть отличия. Это зависит от продолжительности периода, за который снимались показания на графики.
