Стратегия управления формированием собственного капитала банка
Развитие и совершенствование деятельности банков – необходимое условие создания действенного рыночного механизма. Такие тенденции в деятельности банков как: концентрация капитала, рост конкуренции и влияния иностранных банков на национальную экономику, влияют на активизацию процессов формирования собственного капитала банков.
Наиболее распространенными являются две стратегии наращивания собственного капитала банка за счет прибыли: во-первых, увеличение доходности активных операций, во-вторых, оптимальная дивидендная политика. Исследования показывают, что рациональной и стабильной дивидендной политикой является та, которая максимизирует рыночную стоимость за направление в 80% прибыли банка на выплату дивидендов.
Банки имеют ограниченные возможности наращивания собственного капитала за счет увеличения прибыли за недостаточной эффективности использования активов.
Выбор того или иного источника увеличения собственного капитала и их структура определяются совокупностью факторов, важнейшими из которых является оптимальное соотношение между прибылью, риском и ликвидностью. Риски влияют как на уровень прибыли, так и на уровень ликвидности. В условиях неопределенности, использование экономико-математических методов нечеткой логики и компьютерной техники дает возможность с достаточно высокой степенью вероятности осуществлять постоянную экспертную оценку собственного капитала банка (в пределах интервала возможных его значений) и влияния факторов на финансовый его состояние для принятия оперативных решений. При этом определяются варианты приведения в соответствие соотношения между прибылью, риском и ликвидностью.
Выделив из показателей, характеризующих отклонение состояния банка от запланированных такие, контролирующие величину собственного капитала, можно осуществлять оперативное управление, как же показателем собственного капитала, так и диапазоном возможных значений.
Менеджерам каждого банка необходимо устанавливать собственный диапазон “разрешенного риска”, внутри которого его состояние будет рассматриваться как безопасный.
