В условиях финансового кризиса управления потоками денежных средств коммерческого банка приобретает более весомое значение с точки зрения поддержания необходимого уровня ликвидности. Так как главным рычагом управления в банковской деятельности является процентная ставка, то актуальным становится вопрос определения взаимозависимости объемов депозитных операций от процентной ставки по данным операциям.
Определение зависимости между объемами депозитных операций и процентов по ним проводить для возможности прогнозирования изменений величины депозитных операций и пассивных операций банка на рынке межбанковского кредитования.
Построение функций зависимости выполним методом регрессионного анализа в соответствии со следующим алгоритмом:
– Предварительный анализ данных, визуализация и классификация статистических данных, выдвижение гипотез исследования;
– Построение регрессионной зависимости между объемом и процентом по депозитным операциям в соответствии с их предварительной классификации;
– Экономическая интерпретация полученных результатов.
Анализируя статистические данные по объемам и процентным ставкам с пассивных операций банка “Х” за период четырех месяцев текущего года, следует обратить внимание на то, что сравнивая каждый текущий период с предыдущим, имеющиеся четыре возможные ситуации:
- рост объемов депозитных операций при росте процентов по данным операциями;
- снижение объемов депозитных операций при снижении процентов по данным операциям;
- рост объемов депозитных операций при снижении процентов по данным операциям;
- снижение объемов депозитных операций при росте процентов по данным операциям.
По каждой ситуации наблюдается растущий тренд зависимости суммы депозитной операции от процентной ставки по ним. Итак, можно выдвинуть следующие гипотезы: при росте процентной ставки по депозитным операциям их объем возрастает; при изменении процентной ставки по депозитным операциям их объем изменяется с задержкой во времени, то есть имеет инерционный характер.
Проведенный анализ депозитной деятельности банка подтвердил гипотезы исследования.
Результаты регрессионного анализа осуществления банком пассивных операций на рынке межбанковского кредитования дают возможность утверждать следующее:
- чем большее количество банков осуществляет пассивные операции на рынке МБК, тем выше будет процентная ставка по данным операциям;
- рост процентной ставки по пассивным операциям на рынке межбанковского кредитования приводит к росту объемов данных операций;
- рост объемов пассивных операций банка на рынке МБК уменьшает общий результат деятельности банка на рынке межбанковского кредитования.
В работе получило дальнейшего развития использования методов регрессионного анализа, когнитивного и имитационного моделирования для повышения эффективности управления деятельностью коммерческого банка по критерию ликвидности и прибыльности. Разработанная модель позволяет, как оценивать уровень депозитных операций, так и пассивных операций банка на рынке межбанковского кредитования. Модель может быть использована при стресс-тестировании деятельности коммерческого банка.