ИТ в задачах формирования портфеля ценных бумаг

ИТ в задачах формирования портфеля ценных бумаг

ИТ в задачах формирования портфеля ценных бумаг

Современное состояние экономики, главным образом, зависит от той информационной поддержки, которой экономическая система, независимо от ее объема и расположения. Роль информационных технологий (ИТ) в решении задач управления экономикой в таких условиях является исключительно важной, так как значительную часть решений приходится принимать в условиях неопределенности.

Вообще вся информация в экономических системах является противоречивой, неопределенной и очень часто напрямую использоваться не может. Но, как показывает опыт, современные информационные системы и технологии в большинстве обрабатывают имеющуюся информацию, в то время как задача должна касаться обработки секретной информации.

Следует отметить также, что кризис в экономике в большой степени усилен кризисом в экономической теории, современное состояние которой не позволил предсказать и объяснить причины многих экономических трансформаций последних лет.

Классическая теория управления портфелем ценных бумаг (ПЦБ) опирается на постулат об эффективности рынка, однако ни отечественный, ни мировой рынок не могут соответствовать этому требованию, что практически исключает возможность применения универсальных рекомендаций. Необходимы новые научно-практические подходы, методы и модели управления ПЦБ в конкретных условиях нашей страны, очень далеких от идеальных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Аналитика по золоту: цены и спрос

Люди, которые считают себя экспертами, очень часто действуют вопреки принципам рыночных отношений и получают выгоду именно в этом случае. Итак, когда ПЦБ определенным образом сформирован, то неизбежно встает проблема управления портфелем. Даже осторожная стратегия работы на рынке требует учета ситуации на рынке.

Что означает учет ситуации на рынке? Это означает, что состояние ПЦБ определен в координатах «стоимость-прибыль-риск» должен отвечать в определенной степени состояния рынка, вычисленному в тех же координатах, на момент мониторинга рынка. Иными словами, владелец портфеля должен четко знать, соответствует ли его ПЦБ тенденции на рынке, и иметь возможность определять в ближайший момент изменении тенденции.

Нужно четко осознать, что попытки спрогнозировать состояние рынка, используя общеизвестные данные и принципы работы с этими общими данными, абсолютно нереально. Однако, некоторые выводы нобелевских лауреатов в области экономики доказали, что, если на рынке нельзя гарантированно выиграть, то можно гарантированно не проиграть или проиграть минимум. Отметим, что и известный трейдер Б. Уильямс, и нобелевский лауреат Г. Саймон были едины в одном – для успешной работы на рынке надо, чтобы ПЦБ был структурно близким к рынку. Именно поэтому возникает потребность в такой информационной технологии, которая позволит «вытягивать» и обрабатывать скрытую информацию, и определять структуру рынка и портфеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Современное состояние венчурного бизнеса

Предложенная интеллектуальная ИТ, ориентированная на выбор и управление ПЦБ, которая заключается в определении структурного совпадение рынка и ПЦБ. При этом в случае несовпадения задачей разработанной ИТ является выработка рекомендаций с целью устранения несовпадения.

В данном случае скрытую информацию о структуре рынка предложено определять с помощью интеллектуальных информационных технологий, в частности, интеллектуального анализа данных, основанном на методах и моделях иерархической кластеризации. Показано, что определение факта начала смены тренда возможно путем вычисления параметров, характеризующих структуру ПЦБ – фрактальную размерность и бинарное дерево структуры. Проведенные исследования подтвердили эффективность предложенной модели.

Похожее ...

Добавить комментарий