Системно важные банки: сущность и значение

Системно важные банки: сущность и значение

Системно важные банки: сущность и значение

Масштаб опасности, связанный с системно важными банками, стал особенно заметен в ходе последнего мирового финансового кризиса. Ухудшение показателей деятельности крупных финансовых учреждений распространило шоки через всю финансовую систему и нанесло удар сектора реальной экономики. Регуляторные органы не имели средств, достаточных для предупреждения распространения шока от системного финансового учреждения к другим субъектам экономики, так государственный сектор был вынужден принимать меры постфактум, в основном, путем вливания значительных средств в банки, которые могли бы подорвать финансовую устойчивость системы.

Разработка особого механизма регулирования таких банков могло бы предупредить развертывания негативного сценария

В мировой повестке дня стоит вопрос разработки стратегии регулирования глобальных системно важных финансовых учреждений для обеспечения устойчивости банковских систем в будущем.

Наряду с официальным термином «системно важные финансовые учреждения», в мировой практике широко применяется техническое понятие «too big to fail». Понятие «слишком больших, чтобы обанкротиться» банков касается тех финансовых учреждений, которые настолько велики и в такой степени связаны между собой, что их крах вызовет катастрофические последствия для экономики. То есть возможность краха таких крупных банков не исключается, но фактически государство этого не может допустить ради общественного интереса стабильности. Поэтому возникает теоретическое обоснование необходимости предоставления спасательной государственной помощи таким банкам со стороны правительства и центрального банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Проблемы и перспективы развития рынка финансовых услуг

Однако такое отношение порождает проблему безответственного принятия крупными банками слишком высокого, недопустимого риска в надежде на то, что в случае наихудшего развития событий государство не оставит их без помощи и спасет.

Вопрос системно важных банков поднимается в фундаментальных трудах по банковскому менеджменту. Так, С. Питер Роуз указывает на важность учета размера банка, по его определению рассчитывается объемом совокупных активов или депозитов. Значительный размер банка позволяет увеличивать влияние на рынок, таким образом уменьшая вероятность потери прибыли и доли рынка без повышения эффективности деятельности.

На современном этапе развития научной мысли определение «системно важный банк» рассматривается с трех позиций:

1) через понятие «системный риск»;

2) путем исследования качественных характеристик;

3) на основе количественных методов.

Дать определение термина «системно важный банк» можно, используя трактовку МВФ системного риска: «риск нарушения процесса предоставления финансовых услуг, который вызвал нарушение части или всей финансовой системы, а также несет в себе угрозу негативных последствий для реального сектора экономики». Таким образом, банк, который может порождать указанный риск, является системно важным.

Объединение количественного подхода и качественного описания нашло отражение в методологии Базельского комитета по банковскому надзору по оценке системной значимости глобальных системно важных банков.

Таким образом, есть пять критериев для составления перечня системных банков:

1) размер банка;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Анализ депозитных операций банка

2) взаимосвязь с другими учреждениями;

3) отсутствие конкурентов в предоставлении присущих ему услуг (заменяемость);

4) глобальная (кросс-юрисдикционная) деятельность;

5) сложность.

Определение системно важных финансовых учреждений является актуальным в связи с тем, что среди проблемных банков в период кризиса оказываются и некоторые крупнейшие системные банки. Государство вынуждено помочь таким банкам, что позволит остановить эскалацию и углубление кризисных процессов, но возникает вопрос об эффективности использования помощи и справедливость, а также целесообразность вмешательства государства в частный банковский бизнес. Эффективность государственной помощи слабым системным банкам кажется очень низкой.

Для банковского рынка уместно применение критериев идентификации системных банков по комбинации

Которые предлагает Базельский комитет, но с учетом присутствия на местном рынке иностранных финансовых групп. Важно разработать и применить оптимизирован процесс урегулирования слабых банков, которые слишком велики. В результате крупные банки будут более внимательными об угрозе остаться без государственной помощи в результате ошибочной стратегии бизнеса.

Среди главных путей регулирования системных банков следует признать наиболее уместными: установление дополнительных ограничений на принятие рисков (ликвидности, кредитного, инвестиций), увеличение необходимого уровня регулятивного капитала, строгие требования надзора к системам управления рисками в таких банках, порядок вмешательства государственных органов в работу системных банков с целью принятия радикальных мер.

Похожее ...

Добавить комментарий