Операционный риск и байесовской сети

Операционный риск и байесовской сети

Операционный риск и байесовской сети

С введением рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору перед финансовыми учреждениями встает вопрос об организации и развития стабильной структуры управления операционными рисками. Без существования внутренней базы данных, которые собраны в течение 3-5 лет, большинство передовых методов измерения операционных рисков невозможно применить.

Байесовские вероятностные сети (или байесова сеть, байесовская сеть доверия, англ. Bayesian network, belief network) решают такую проблему, сочетая в себе количественную и качественную информацию о возникновении убытков, вызванных операционными рисками.

Базельский комитет определяет следующие основные категории операционного риска:

  • внутреннее мошенничество;
  • внешнее мошенничество;
  • политика занятости и безопасность рабочего места;
  • клиенты, продукция и бизнес-практика;
  • убытки, причиненные физическим активам;
  • нарушения бизнеса и ошибки;
  • выполнения работ, доставка и управления процессами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Кредитная политика как важный элемент оптимизации кредитного портфеля банков

Наибольшие убытки наносятся операционными рисками, вызванными мошенничеством.

Байесовская теория допускает некоторую субъективную оценку в расчете параметров распределения. Преимуществом теории является то, что ее можно применять даже в случае, когда доступной является небольшое количество данных о событиях, вызванных операционными рисками.

Согласно байесовской теории нет существенных различий между наблюдениями и параметрами статистической модели, поскольку все они являются случайными величинами.

Приведем пример байесовской сети, которую можно применять для корпоративного управления операционными рисками

Основными компонентами (узлами) такой сети являются: комплекс управления, обучения и эффективность персонала, объем управления, система обработки данных, источник данных. Все эти компоненты прямо или косвенно влияют на расходы от операционного риска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ  Обеспечение процесса реализации финансового планирования в банке

Байесовские сети является эффективным средством моделирования операционного риска. Они применяются практически ко всем категориям операционного риска, хотя больше всего подходят для ситуаций с ограниченными данными. Байесовские вероятностные сети не концентрируются только на последствиях риска, а помогают проанализировать причины возникновения рисковых ситуаций. Данная прогрессивная технология не зависит целиком от исторических данных, а потому используется в случаях, когда невозможно использовать ретроспективные данные для прогнозирования. Недостатками байесовских сетей являются: субъективный характер и моральное старение моделей.

Похожее ...

Добавить комментарий