Что касается самих изменений, то их можно разделить на следующие направления:
– Повышение качества и размера капитала – ужесточаются требования к структуре и качеству капитала банка для повышения способности банков поглощать убытки как при нормальном, так и при ликвидационном сценарии. Обеспечение антициклическими механизмами предлагаются новые минимальные требования к собственному капиталу и капитала первого, второго уровней,
– Новые стандарты управления ликвидностью, повышение покрытия краткосрочной ликвидности – определены требования к ликвидности,
– Повышение стабильного долгосрочного финансирования – вводится коэффициент Net Stable Funding Ratio (NSFR) для стимулирования и мотивирования банков на привлечение стабильных источников финансирования собственных операций. А также с целью снижения зависимости от краткосрочного финансирования;
– Полномасштабное охвата рисков и покрытия рисков – предусмотрено полное покрытие рисков, увеличено требования к капиталу на покрытие рисков. Предусмотрено увеличение требований к торговым портфелей банков, секьюритизационных операций и сделок с производными ценными бумагами;
– Регулирование системных финансовых институтов – введены дополнительные требования к уровню достаточности капитала системообразующих кредитных организаций для мировой финансовой системы.
Для отечественной банковской системы указанные изменения являются крайне актуальными
В то же время, введение рекомендаций Базеля III не является гарантией автоматического улучшения эффективности деятельности отечественных банковских учреждений и стабильности банковской системы. Кроме того, Базель III не может учитывать особенности банковской системы, требует корректировок регулятивной базы и основ деятельности банков. Осуществления оценки банковской системы и ее стабильности, результатов ее деятельности после внедрения Базеля III, требует соответствующего методического обеспечения.